Forex sem depósito Votorantim: Estratégia vix rsi

Como usar o VIX para Market Timing.

O VIX, ou índice de volatilidade, pode ser usado para expirar seus negócios para o mercado. Este sistema de tempo de mercado foi desenvolvido por Larry Connors e tornou-se conhecido como Connors VIX Reversals. Ele é usado para identificar quando o mercado global (S & amp; P 500) é susceptível de reverter.

Fique atento a esse indicador e use-o além da sua estratégia regular de timing de mercado.

O que é o VIX?

O Índice de Volatilidade (VIX) mede a volatilidade futura. Isso nos fornece uma boa indicação do nível de medo e ganância no mercado.

A volatilidade é significante reverter. Isso significa que os períodos de alta volatilidade eventualmente reverterão para a média deles e os períodos de baixa volatilidade acabarão com sua média.

Leituras elevadas geralmente ocorrem após uma venda do mercado e você quer se concentrar em posições longas. Baixas leituras geralmente ocorrem após um rali e você quer se concentrar em posições curtas. Nós sempre fazemos o oposto da multidão!

Aqui está um gráfico:

Existem cerca de 10 diferentes tipos de reversões VIX (chamados de sinais CVR). Aqui estão dois deles:

Usando a média móvel de 10 períodos.

O primeiro usa a média móvel de 10 períodos. Você pode ver essa média móvel no gráfico acima. Quando o VIX obtém 10% acima da média móvel de 10 períodos, a S & P 500 será vendida. Chegou a um extremo e provavelmente voltará para trás.

Você quer estar procurando configurações longas, porque isso previu corretamente a direção do mercado quase 70% do tempo!

Isto é o contrário para configurações curtas. Procure o VIX para obter 10% abaixo da média móvel de 10 períodos para procurar configurações curtas.

Usando o indicador RSI.

O segundo usa o indicador RSI com uma configuração de 5 períodos (veja o gráfico acima).

Quando o RSI obtém acima de 70, o VIX está sobrecompra e o mercado está sobrevendido. Procure configurações longas. Quando o RSI fica abaixo de 30, o VIX é sobrevendido e o mercado está sobrecompra. Procure configurações curtas. Eu marquei o gráfico acima no painel RSI com setas verdes e vermelhas para mostrar os sinais longos e curtos.

Lembre-se de que as reversões VIX são usadas para identificar os extremos do mercado no S & amp; P 500. Portanto, para que esses sinais sejam significativos, você vai querer usá-los para trocar esse índice em si (SPY) ou encontrar gráficos de ações semelhantes para o gráfico do S & amp; P 500.

Leia mais sobre estas reversões de VIX (e algumas outras estratégias de negociação de curto prazo) no livro, Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.

Uma vez que você começa a aprender as reversões do VIX e começa a ver com que frequência o mercado realmente inverte quando você obtém múltiplos sinais apontando na mesma direção, você perceberá o quanto esse conhecimento é valioso.

Você também ganhará uma vantagem enorme sobre outros comerciantes!

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CVR3 VIX Market Timing.

Índice.

CVR3 VIX Market Timing.

O CVR3 é uma estratégia de negociação de curto prazo usando o Índice de Volatilidade do CBOE ($ VIX) ao tempo do S & amp; P 500. Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta estratégia procura leituras VIX sobrecarregadas para sinalizar o medo excessivo ou a ganância no estoque mercado. O medo excessivo é usado para gerar sinais de compra nesta estratégia de reversão média, enquanto a ganância excessiva é usada para gerar sinais de venda.

VIX Definido.

O Índice de Volatilidade do CBOE ($ VIX) mede a volatilidade implícita para uma cesta de opções de colocação e chamada para o S & P 500. Especificamente, o VIX foi projetado para medir a volatilidade esperada de 30 dias para o S & amp; P 500. A volatilidade é uma medida de risco. Uma volatilidade relativamente alta reflete maior risco no mercado de ações. Uma volatilidade relativamente baixa sugere baixo risco.

O VIX também é conhecido como o índice de medo. A volatilidade eo pico VIX quando o medo atinge o mercado de ações. Isso causa um aumento da volatilidade implícita para as opções de venda, o que significa que os preços também aumentam. A complacência é o oposto do medo. O VIX se move mais baixo à medida que o medo desaparece e os comerciantes são considerados complacentes quando o VIX atinge níveis excessivamente baixos.

Comprar sinal.

Existem três regras para comprar sinais e os três pertencem diretamente ao Índice de Volatilidade CBOE ($ VIX). Este artigo listará as regras na primeira frase e, em seguida, fornecerá uma metodologia baseada em SharpCharts.

1. A baixa diária está acima da média móvel de 10 dias. Isso significa que a barra inteira ou candelabro deve estar acima da média móvel de 10 dias.

2. O fechamento diário é pelo menos 10% acima da média móvel de 10 dias. O Percentual Oscilador de Preços (PPO) pode ser usado para definir a regra 2, mas isso significa usar uma média móvel exponencial de 10 dias. PPO (1,10,1) mostra a diferença percentual entre a EMA de 1 dia (fechar) e a EMA de 10 dias. Um PPO igual a 10 ou superior indica que o fechamento é pelo menos 10% acima da EMA de 10 dias.

3. O fechamento está abaixo do aberto. Esta regra é uma modificação de Dave Landry. Significa simplesmente que o castiçal deve ser preto ou preenchido. Um candelabro cheio indica que o fechamento está abaixo do aberto. Um castiçal branco ou oco indica que o fechamento está acima do aberto.

Exemplo de compra.

O exemplo acima mostra o Índice de Volatilidade do CBOE ($ VIX) na janela principal, o Oscilador de Preço de Percentagem (1,10,1) na janela do meio e o S & amp; P 500 na janela inferior. Obter as três regras para se alinhar no mesmo dia não acontecem sempre que alguém pensa. As setas verdes destacam quatro sinais de compra no final de julho até o final de setembro de 2018. Os cartistas podem considerar a regra de "janelas" procurando as três regras a serem desencadeadas dentro de um prazo de três dias. Isso aumentaria o número de sinais.

Sell Signal.

1. A alta do VIX está abaixo da média móvel de 10 dias. Isso significa que a barra inteira ou o candelabro deve estar abaixo da média móvel de 10 dias.

2. O fechamento diário é pelo menos 10% abaixo da média móvel de 10 dias. Novamente, os cartistas podem usar o Oscilador de Preço de Percentagem (1,10,1) para medir isso. Um valor de -10 significa que o fechamento é 10 por cento abaixo da EMA de 10 dias.

3. O fechamento está acima do aberto. Esta modificação de Dave Landry significa que o castiçal deve ser branco ou oco.

Exemplo de venda.

O exemplo abaixo mostra um sinal de venda na segunda metade de 2018. O PPO (1,10,1) se moveu abaixo de -10 várias vezes e houve alguns castiçais brancos abaixo da média móvel de 10 dias, mas as três regras apenas alinhadas uma vez. Novamente, relaxar essas regras criando uma janela de regras (3 dias) aumentaria a freqüência do sinal.

Stop-perdas.

Connors e Landry sugeriram perdas de parada relativamente estreitas. Em posições longas, uma parada-perda seria desencadeada quando o VIX se mover abaixo da média móvel de 10 dias do dia anterior (em uma base intradiária). As posições curtas ficariam fechadas quando o VIX se movesse acima da média móvel de 10 dias do dia anterior. Alternativamente, Connors e Landry sugerem que os comerciantes poderiam sair dentro de dois a quatro dias. Isso torna o sistema bastante curto prazo. Chartists também podem considerar a aplicação de uma parada-perda diretamente para o S & amp; P 500 usando o Parabolic SAR.

Este artigo não foi concebido para promover uma única estratégia de negociação fora da caixa. Em vez disso, ele é projetado para mostrar uma estratégia comercial desenvolvida por um profissional. Larry Connors e David Landry projetaram essa estratégia para atender suas preferências comerciais, o que pode não se adequar ao seu. Os cartistas devem aprender com a metodologia, aplicar alguns ajustes e desenvolver uma estratégia que se adapte ao seu estilo de negociação. A estratégia CVR3 usa exclusivamente o VIX, o que significa que é um excelente meio para complementar outras estratégias de negociação dos principais índices. Por exemplo, os chartists poderiam prolongar os períodos de look-back para as médias móveis e o Percentel Oscilador de Preços (PPO) para tornar esta uma estratégia mais orientada a médio prazo. Os cartistas também podem procurar alternativas usando gráficos semanais.

Além disso, note que o Chicago Board Options Exchange (CBOE) calcula os índices de volatilidade para vários ETFs e índices diferentes. Estes incluem o Gold SPDR, o US Oil Fund, o Euro Currency Trust, o Dow Industrials eo Nasdaq 100. Os Chartists podem usar esses índices para desenvolver estratégias de negociação para o Dow, Nasdaq 100, petróleo, ouro e o Euro.

Conclusões.

A estratégia CVR3 é uma estratégia clássica de reversão média que tira proveito de condições ampliadas. O VIX é usado para medir medo excessivo e complacência. Uma vez ampliada, uma reversão da média é esperada à medida que os preços se acalmarem. Como o VIX é o único indicador usado, o chartist também deve analisar a ação do preço e os indicadores para o S & amp; P 500, que é, afinal, a segurança subjacente. Os sinais de compra CRV3 devem ser acompanhados de indicações de alta no gráfico S & amp; P 500. Da mesma forma, os sinais de venda da CVR3 devem ser acompanhados de indicações baixas no gráfico de preços. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do VIX com o PPO (1,10,1) e o S & amp; P 500.

Um estudo mais aprofundado.

Do criador da estratégia CVR3, este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.

VIX RSI Strategy para thinkorswim de Connors e Alvarez, a partir de & # 8220; Short Term Trading Strategies que funcionam; # 8221;

Descrição.

A Estratégia VIX RSI.

Larry Connors e Cesar Alvarez falam sobre aproveitar o VIX como um indicador para negociar o SPY em seu excelente livro, & # 8220; Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham # 8220 ;. A idéia é que você deseja trocar o SPY ou SPX por muito tempo quando o VIX se estender e o mercado está puxando para trás. Com base nesse princípio geral, eles desenvolveram uma maneira de quantificar essas variáveis e juntaram essas idéias na estratégia VIX RSI. A idéia é que, quando o VIX obtiver uma leitura de sobrecompra específica em uma configuração de RSI de curto prazo, e o mercado obtém uma leitura de sobrevenda específica na mesma configuração de RSI e, além disso, o VIX possui um padrão de abertura único, as probabilidades históricas favorecem muito no SPY.

Os Autores & # 8217; Estatísticas:

Instrumento: SPY Win Rate: 79,35% # Operações: 92 pontos SPX obtidos: 879,46 Média. Tempo de retenção: menos de 5 dias.

O que você obtém.

O arquivo de estratégia VIX RSI para thinkerswim Todos os parâmetros incluem as configurações padrão dos autores que deram um resultado tão ótimo. Todos os parâmetros são personalizáveis no menu de propriedades, incluindo o comprimento do sma SPY, comprimento do RSI, parâmetros de sobrecompra / excesso do RSI, etc. Horário de mercado customizável Opção para usar uma parada baseada em porcentagem ou não para usar uma parada. Especifique o tamanho de parada para usar, se houver cores customizáveis.

Por que você quer isso.

O índice de perda / perda extremamente alto no SPY e SPX, como demonstrado pelos autores, torna uma estratégia fácil de trocar de um ponto de vista psicológico. Opção para adicionar uma parada torna a estratégia ainda mais fácil de negociar A estratégia Long-Only ainda a torna adequado para quase qualquer um, independentemente do tipo de conta que trocam de Capacidade de testar quantitativamente a estratégia em múltiplos instrumentos, prazos e condições, proporciona mais paz de espírito e incentiva os comerciantes a confiar plenamente em seu sistema. As idéias por trás dessa estratégia e sua A borda pode ser tomada e ainda mais personalizada para o seu estilo de negociação para criar uma vantagem única que você só conhece.

Como funciona.

A estratégia VIX RSI é bastante simples de entender: a idéia é que queremos comprar o SPY quando o VIX for comprado e, adicionalmente, abre acima do seu dia anterior. Sob as configurações padrão, quando o VIX tem uma leitura de mais de 90 no RSI (2) e abre acima do fechamento de ontem e o mercado em si está negociando atualmente acima do SMA de 200 dias (indicando uma tendência de alta primária) e O próprio mercado também possui uma leitura de RSI (2) abaixo de 30, então é emitido um sinal de compra. Um sinal de venda é emitido quando o RSI (2) do SPY fecha acima de uma leitura de sobrecompra de 65.

Connors e Alvarez VIX RSI estratégia para thinkorswim.

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Invertendo a Estratégia RSI e VIX.

Hoje, analisamos a pergunta de um leitor e revertamos nossa estratégia RSI e VIX para assumir posições curtas. Deixe-o fazer isso e veja se alguma aresta nos aguarda.

Como apontado em um artigo anterior, # 8220; Lucro por pentear RSI e VIX & # 8220 ;, combinar RSI e VIX pode ser uma estratégia rentável para negociar o S & amp; P. Se você não estiver familiarizado com esta estratégia simples, mas poderosa, veja primeiro o artigo anterior. Pouco depois de publicado o artigo original, um leitor perguntou como seria essa estratégia se revertiêssemos as regras e assumíssemos posições curtas.

É uma ideia interessante e algo que eu não testei em muitos anos. Aqui é por isso. Em primeiro lugar, eu não sou um grande fã de simetria longa / curta com sistemas de negociação. A diferença entre a psicologia do mercado entre os participantes do mercado bull e bear pode ser enorme. Assim, simplesmente reverter regras longas apenas para trocar o lado curto muitas vezes revela-se ineficaz. Isso nem sempre é verdade, mas foi minha observação geral. Além disso, com base nos testes anteriores, parece lembrar que muitas das estratégias Connors RSI não estão tão bem no curto. No entanto, ainda é uma ótima idéia para testar.

As Regras Orgânicas (Long Only)

Como lembrete, aqui estão as regras originais para fazer negócios longos.

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. RSI (2) no preço deve ser inferior a 30 Comprar quando RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Sair quando RSI (2) do preço subir acima de 65.

Apenas como lembrança, vou reproduzir a curva de patrimônio inicial abaixo, para que possamos compará-la com nossa nova curva de ações baseada em curto prazo.

Regras originais. Long apenas durante o mercado de touro.

Novas Regras (Apenas Curtas)

Aqui estão as novas regras, invertidas para fazer negócios curtos.

O preço deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. O preço (RSI) (2) do preço deve ser superior a 70 Vender quando RSI (2) do VIX for inferior a 10, quando RSI (2) do preço for inferior a 35.

Configurações ambientais.

Eu codifiquei as regras acima em EasyLanguage e testei-a no mercado de caixa S & amp; p em 1983. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:

Tamanho da conta inicial de $ 100,000. As datas testadas são de 1983 a 30 de maio de 2017. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando não mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.

Por favor, note que não estamos adicionando nossos lucros à nossa conta de negociação! Estamos sempre negociando uma pequena porcentagem do nosso capital inicial. Assim, os resultados demonstrados aqui são muito conservadores e seria fácil gerar retornos muito maiores.

Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:

Ações = $ 2.000 por comércio / 5 * ATR (10)

Para um exemplo do que os negócios serão encontrados em um gráfico diário, abaixo é uma imagem de um par de negócios. Essas negociações curtas foram abertas quando o RSI baseado em VIX caiu abaixo de 10.

Resultados da linha de base.

Abaixo está a curva patrimonial para a negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas acima.

Curto durante o mercado ostentoso.

Bem, nós temos uma curva de equidade crescente, mas não é muito impressionante. Primeiro, há pouco mais de 60 trades, o que não é muito dado o número de anos de dados históricos. A versão original do touro tinha cerca de 190 negócios. Em segundo lugar, você notará por muitos anos que o sistema estava em equivalência patrimonial negativa. Até 2003, o sistema começou a produzir equidade positiva. Ambas as observações são provavelmente devido à forte tendência de alta do mercado de ações dos EUA nas últimas décadas. O shorting nos índices amplos dos EUA tem menos oportunidades e não é tão simples como reverter as regras otimistas originais.

Um exemplo de um sistema de curto prazo bem-sucedido para o amplo índice dos EUA é um sistema chamado "Sistema de curto-circuito simples" # 8220 ;. Dê uma olhada nesse artigo para uma interessante estratégia de curto prazo, juntamente com a forma de combiná-lo com uma estratégia longa.

Voltando à nossa estratégia de curto prazo e # 8230;

Going Long In A Bear Market.

O que aconteceria se simplesmente continuássemos durante um mercado de urso? As regras originais exigiam a realização de negociações apenas quando o preço diário estava acima da média móvel de 200 dias. Deixe a volta e continue por muito tempo somente quando o preço estiver abaixo da média móvel de 200 dias. Abaixo está a curva de equidade.

Indo durante o mercado do urso.

Isso parece muito melhor. Mesmo indo longo durante um mercado ostentoso produz melhores resultados do que ficar curto. O sistema está encontrando pontos de alta probabilidade onde o mercado se encaixa. Quando você compara a curva de ações acima com as regras originais, você pode ver claramente ter negócios acima da média móvel de 200 dias, produz uma curva de equidade muito mais sufocante e mais dramática.

No encerramento.

É claro que simplesmente reverter as regras não produz resultados viáveis. Passar longo durante um mercado de ursos cria melhores resultados do que se poderia imaginar. O mercado ostentoso dos negócios longos pode ser prejudicado ao exigir retrocessos mais profundos. Os mercados de urso vêem frequentemente fortes impulsos a um preço reduzido, de modo a concentrar-se mais nestes, pode melhorar os resultados. Uma maneira de fazer isso seria ter requisitos mais rigorosos, como vender quando RSI (2) é inferior a 5 ou quando RSI (2) é inferior a 10 para mais três idéias consecutivas.

Estratégia RSI e VIX invertida (TradeDD ELD)

Estratégia RSI e VIX invertida (arquivo de texto TXT)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Lucro combinando RSI e VIX.

Nós já conversamos muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de inflexão. Na semana passada, examinamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar potenciais pontos de inflexão. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente referido no índice de medo & # 8220; # 8221; porque tende a escalar quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado geralmente sobe em tempos de pânico; assim, o uso do termo & # 8220; índice de medo & # 8221 ;. Neste artigo, eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, vou usar o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito nesta publicação é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando retrocessos em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um retrocesso. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que vamos basear nossos sinais de compra de forma não excessiva no preço de nosso mercado, mas usaremos o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado de caixa S & amp; P está criando novos mínimos. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.

Relação inversa entre preço de mercado (ES) e índice VIX.

Sabendo como funciona esse relacionamento, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra tanto no VIX como na ação de preços de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos sobre a ação de preço do mercado para determinar o nosso ponto de saída. Ao combinar um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, nós confirmamos o nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a usar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.

RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.

Como o índice VIX aumenta quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI é alto. No nosso caso, quando o período de 2 períodos do VIX estiver acima de 90, estaremos procurando passar por muito tempo. Observe, isso é inverso se estivéssemos baseando nossos sinais de compra na ação de preço. Antes de comprarmos, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. O primeiro é a nossa média móvel de 200 períodos como um grande filtro de mercado. Nós só realizaremos negócios longos quando o preço for negociado acima dele. Mais uma vez, isso nos lembra que só vamos realizar negócios longos quando o mercado em geral estiver em um regime de touro. O segundo filtro também é baseado em preços. Antes de abrir um comércio, também queremos que o RSI de 2 períodos no preço seja inferior a 30. Isso é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Vamos sair quando o RSI de 2 períodos do preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. RSI (2) no preço deve ser inferior a 30 Comprar quando RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Sair quando RSI (2) do preço subir acima de 65.

Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-a no mercado de caixa S & amp; P voltando a 1983. Ele fez bastante bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:

Tamanho da conta inicial de $ 100,000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2017. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.

Ações = $ 2.000 por comércio / 5 * ATR (10)

Para um exemplo de como serão os negócios, temos duas negociações a partir de 2018 na imagem abaixo. Esses dois longos comércios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colorei o RSI em verde sempre que o RSI subisse acima de 90.

Clique para ampliar a imagem.

Os resultados.

Abaixo está a curva de equidade para a negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2018, quando as conversas da dívida dos Estados Unidos assustaram o mercado em uma série de fortes dias de urso. A estratégia, como está atualmente, não tem paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma vantagem potencial do mercado que poderia ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, como está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande acidente em 2018, o sistema continua a produzir negócios vencedores, então não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno desta premissa do sistema básico. Vamos ver algumas dessas entradas agora.

Testando o limite de compra.

As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para desencadear um longo comércio. Eu chamo esse valor do limite de compra. Eu quero testar limites de compra diferentes para ver o quão bem a estratégia vai aguentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, portanto, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem no mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produz resultados positivos. Idealmente, alterar os valores de limite de compra deve manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limite de compra mudando os resultados comerciais dramaticamente. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation & # 8217; Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de compra e o eixo dos e representa o lucro gerado para essa corrida específica. Os valores são notavelmente estáveis, pois todos produzem um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a leitura extrema 95 e isso é muito provável devido ao fato de que nem muitos negócios são acionados com um valor RSI tão extremo. Um valor ótimo aparece em torno de 85. O que isso não nos diz é quão eficaz ou eficiente é cada comércio. Claro que você está fazendo a mesma quantidade de lucro com um limite de compra de 5 como com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios ele está tomando para gerar esse retorno? Qual é o lucro que você faz por comércio? Deixe-se olhar isso de outro ângulo, representando o lucro médio por troca versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 média de US $ 150 ou menos por comércio. Em geral, quanto maior o limite de compra, mais lucro por comércio você gera. O valor padrão para a estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se observa o lucro médio por comércio. No entanto, com base em ambos os gráficos acima, parece que muitos valores podem ser usados e os valores de 80 e acima devem produzir desempenho desejável.

Testando o limite de venda.

Pelas mesmas razões indicadas no teste de limite de compra que acabamos de executar, agora quero olhar para o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.

Aqui temos o prazer de ver uma grande variedade de opções lucrativas para o limite de saída. Existe também uma tendência clara. À medida que aumenta o limite, mais lucros você faz. Ao aumentar o limite, você está realmente segurando seu comércio por um período mais longo. Este é um fenômeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos analisar os resultados com base no lucro médio por comércio.

Mais uma vez, vemos uma história muito similar em que aumentamos o lucro médio por comércio, enquanto mantemos um comércio por longos períodos de tempo. Para subir acima de US $ 200 por troca, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um ótimo valor.

Comportamento do mercado pós-evento.

Depois de abrirmos um novo comércio com base em regras de estratégia, como o mercado tende a atuar 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muito de nada? Para testar isso, simplesmente mantenho uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, acho que vamos ver um benefício claro na exploração do comércio por 10 ou 20 dias de negociação. Eu também acho que, quanto mais tempo possuirmos um comércio, mais lucro geramos. Isso seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; P. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o período de retenção e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.

Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você compara este estudo com um estudo permeável, Usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você ocupava mais dinheiro que você fez. Neste estudo, esse não é o caso. Existe uma vantagem clara para manter o comércio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após o exame minucioso.

Conclusão.

Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Nós demonstramos que os limiares de compra e venda deste sistema parecem robustos, trabalhando em uma variedade de valores. Nós também demonstraram que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de um período de duas semanas após o ingresso. O código que eu usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar esses resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Portanto, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. Para encerrar, esta estratégia é um ótimo começo para a construção de um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo pode ser criado com um pouco de trabalho.

Obter o livro.

Código de Estratégia (Arquivo de Texto)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

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