Seminário de cobertura de energia / energia elétrica, negociação, futuros, opções e derivativos.
Um seminário de sala de aula de dois dias (CPE aprovado) 28 de setembro de 2017 - 29 de setembro de 2017, Nova York, NY, Estados Unidos.
Este seminário é a energia e amp; O programa de treinamento de dois dias mais abrangente da indústria de energia elétrica neste tópico.
Este programa comprovado é para profissionais que procuram uma compreensão abrangente e claramente explicada dos instrumentos financeiros de gás natural, petróleo e eletricidade, os mercados em que eles se comercializam e como essas poderosas ferramentas podem ser usadas para gerenciar riscos e estruturar transações rentáveis.
O que você aprenderá.
Como usar contratos de futuros, opções, swaps, ofertas de gatilho e EFPs para proteger sua empresa do risco de gás natural, petróleo e eletricidade. Como os contratos de futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de energia de balcão e os contratos físicos a prazo são negociados e os fins atendidos por esses mercados. Como o CME-NYMEX e ICE Futures & amp; mercados de opções operacionais e como os mercados eletrônicos e trocas de futuros eletrônicos como o ICE, o CME Globex e o CME Clearport Services funcionam. Como? Margining & quot; trabalha com o Futures Exchange, seus impactos na gestão de caixa e o papel da Clearinghouse. Qual a diferença entre um FCM, um negociante de OTC, um comerciante, um market maker e um comerciante de energia / energia. Como os compradores e os vendedores podem usar futuros e opções de gás natural para criar coberturas de preço, limites de preços, preços e "sem custo" coleiras para gerenciar o risco de preço do gás natural, eletricidade, petróleo e produtos petrolíferos. Qual o risco de base e a forma como o risco de base e de entrega pode destruir o seu programa de hedge. Como estruturar transações rentáveis de energia e energia elétrica sem exposição ao risco de preço, e o que? Negociação em torno de ativos? significa. Um resumo dos procedimentos de compensação da indústria e da linguagem do contrato de transação. A diferença entre corretores, comerciantes, revendedores, market makers, comerciantes e comerciantes de energia por atacado. Como os futuros e futuros de eletricidade estão impactando os mercados de energia elétrica direta. Como estruturar energia rentável, energia elétrica e transações de petróleo; criar financeiramente ativos energéticos; transformar financeiramente uma mercadoria em outra; e como ganhar dinheiro comprando opções valiosas de seus clientes e fornecedores por preços baixos. Por quê? Extendível & quot; os negócios são tão lucrativos e o que é "negociar em torno de ativos" significa.
Você também aprenderá.
Os fundamentos da negociação de base, spread comercial, transações estruturadas e EFPs. Como as transações de energia com taxa de transferência de calor podem converter efetivamente futuros, opções, swaps e outros instrumentos financeiros de gás natural em poderosos instrumentos de hedge de energia elétrica e derivativos financeiros. A equação mestre de comércio de energia / cobertura, e por que a energia comercial é diferente da comercialização de produtos financeiros e outras commodities. Os fundamentos das opções de energia e eletricidade, as implicações da volatilidade dos preços da energia e o motivo pelo qual os ativos de energia e energia elétrica são realmente valiosas Opções de chamadas disfarçadas. Como proteger o risco do preço da energia com os contratos de opções da CME-NYMEX. Como calcular a volatilidade anualizada, os fundamentos das opções de preços e por que o modelo de Black Scholes não funciona para avaliar as opções de energia e eletricidade. A equação de paridade de opção de colocação, posições de opções sintéticas e como se ajustar a delta. O que é Tolling Deals, Asset Optionality e a indústria do petróleo "Carry Trades & quot; são, e como eles funcionam. Como os mercados financeiros da eletricidade interagem nos mercados ISO Day-Ahead Energy Auction e como estes dois mundos separados se apoiam. O que os termos "Contango & quot; e "Verso" & quot; significar.
Seu Instrutor.
John Adamiak é presidente e fundador da PGS Energy Training e especialista em mercados de derivados de energia e energia elétrica. O Sr. Adamiak é um apresentador de seminário bem conhecido e altamente eficaz que tem mais de 20 anos de experiência nas indústrias de gás natural e energia elétrica. Seu histórico inclui 15 anos como instrutor de seminário, 9 anos de experiência em transações de energia e 6 anos de atividades de planejamento estratégico e capital de risco. Os antecedentes acadêmicos de John incluem um diploma de M. B.A. da Universidade Carnegie Mellon.
28 a 29 de março de 2018 - Frankfurt, Alemanha.
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5 a 6 de junho de 2018 - Houston, Estados Unidos.
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29 a 31 de janeiro de 2018 - Alexandria, Estados Unidos.
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Nova Iorque, Estados Unidos.
Global Energy World é um site ASDMedia - & copy; 2018.
Energy Training & amp; Seminários em sala de aula de energia elétrica.
Nova York, NY - 19 e 20 de abril, NYC Torch Club (NYU Campus)
San Francisco, CA - 3 e 4 de maio, Holiday Inn-Fisherman's Wharf.
Houston, TX - 7 e 8 de junho, Hotel Indigo Houston, na Galleria.
Nova York, NY - 21 e 22 de junho, NYC Torch Club (NYU Campus)
Hilton Head Island, SC - 2 e 3 de agosto, Country Club de Hilton Head.
San Francisco, CA - 23 e 24 de agosto, Holiday Inn-Fisherman's Wharf.
Este programa comprovado é para profissionais que procuram uma compreensão abrangente e claramente explicada dos instrumentos financeiros de gás natural, petróleo e eletricidade, os mercados em que eles se comercializam e como essas poderosas ferramentas podem ser usadas para gerenciar riscos e estruturar transações rentáveis. Clique aqui para se cadastrar.
Como usar contratos de futuros, opções, swaps, ofertas de gatilho e EFPs para proteger sua empresa do risco de gás natural, petróleo e eletricidade. Como os contratos de futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de energia de balcão e os contratos físicos a prazo são negociados. Como os mercados de futuros e opções da NYMEX operam e como funcionam os mercados eletrônicos e as bolsas de futuros eletrônicos como o ICE, NYMEX CME Globex e NYMEX Clearport Services. Como os compradores e os vendedores podem usar futuros e opções de gás natural para criar coberturas de preços, limites de preços, níveis de preço e colares "sem custo" para gerenciar o risco de preço do gás natural e da eletricidade. Qual o risco de base e como a base eo risco de entrega podem destruir seu programa de hedge. Como estruturar transações rentáveis de energia e energia elétrica sem exposição ao risco de preço, e o que significa "negociar ativos". Um resumo dos procedimentos de compensação da indústria e da linguagem contratada. A diferença entre corretores, comerciantes, revendedores, criadores de mercado, comerciantes e comerciantes de energia por atacado. Por que a maioria dos comerciantes de energia e energia preferem executar transações concentradas em lugar de fazer negócios ponto-a-ponto. Como os futuros e futuros de eletricidade estão impactando os mercados de energia elétrica direta.
Como a negociação de base, a negociação de volatilidade, as transações estruturadas e os EFPs funcionam e como os negociadores de energia sem receita tornam os mercados. Como as transações de energia com taxa de transferência de calor podem efetivamente converter futuros, opções, swaps e outros instrumentos financeiros de gás natural em derivados de energia elétrica. A Equação Mestre de Negociação de Energia e por que a energia comercial é diferente da comercialização de produtos financeiros e outras commodities. O básico das opções de energia e eletricidade, as implicações da volatilidade dos preços das energias elevadas e por que os ativos de energia e energia elétrica são realmente opções disfarçadas. Como proteger o risco do preço da energia com os contratos de opções da NYMEX. Como calcular a volatilidade anualizada, os fundamentos das opções de preços e por que o modelo Black Scholes não funciona para avaliar as opções de energia e eletricidade. A equação de paridade de opção de colocação, posições de opções sintéticas e como se ajustar a delta.
Visão geral dos mercados avançados de energia e energia elétrica, terminologia, risco de preço e os conceitos básicos de comércio de energia e eletricidade. Risco de liquidez, risco de financiamento, risco de crédito e uma breve discussão da contabilidade Mark-to-Market. Quais os contratos futuros, e por que e como eles evoluíram. Como os contratos de futuros de energia liquidados fisicamente são negociados no prédio da NYMEX e eletronicamente através da nova plataforma NYMEX CME Globex. Como os contratos de futuros de energia liquidados em dinheiro são negociados eletronicamente na ICE Futures Exchange e por que o contrato de futuros de petróleo bruto tem sido extremamente bem-sucedido. Como funciona a bolsa de futuros NYMEX e seu novo sistema de comércio de computadores. Manutenção da conta relacionada ao Futuro, depósitos de margem, problemas de compensação e gerenciamento de caixa. Como os compradores e os vendedores protegem o risco do preço do gás natural com os contratos de futuros NYMEX. Como proteger o risco do preço da eletricidade com os contratos de futuros de gás natural da NYMEX. Qual é a base, e quais são os diferentes tipos de spreads de preços. O risco de base é, e como ele pode destruir sua cobertura de futuros. Como os comerciantes "baseiam o comércio" e por que isso funciona.
Os fundamentos dos swaps fixos por flutuação, swaps de base, trocas indexadas cambiais e contratos por diferenças. Como funcionam os concessionários de balcão e os corretores institucionais de energia. Como os mercados eletrônicos como o ICE e os serviços Clearport da NYMEX funcionam, como um mercado de Internet difere de uma troca de futuros da Internet, que a CFTC e a FSA do Reino Unido regem, e por que essas questões são importantes. A diferença entre a base financeira e física ("fin" e phys "). Por que tantos participantes da indústria usam promoções de disparadores. O que são EFP e como e por que essa poderosa ferramenta é usada por comerciantes sofisticados. Como a equação de comércio de energia por atacado é definida e as suas implicações. Como esta equação está subjacente à estrutura dos livros de negociação de energia. Conclua e chama / terminologia e conceitos de opções básicas. A diferença entre as opções de energia trocada, de balcão e de energia física. O que os americanos, europeus e As opções de estilo asiático são: Como criar limites de preços e colares com opções negociadas em bolsa. Como calcular a volatilidade anualizada e por que a BSM não fornece preços precisos das opções de energia e eletricidade. O que é a opção Gregos e o conceito básico de cobertura de delta. Como comprar e vender a volatilidade. Dois exemplos de transações de energia estruturada.
Entre aqueles que se beneficiarão deste seminário, incluem executivos de energia e energia elétrica; advogados; reguladores governamentais; comerciantes e pessoal de suporte comercial; pessoal de marketing, vendas, compras e gerenciamento de riscos; contadores e auditores; operadores de planta; engenheiros; e planejadores corporativos. Tipos de empresas que normalmente participam deste programa incluem produtores de energia e comerciantes; Serviços de utilidade pública; bancos e casas financeiras; empresas industriais; contabilidade, consultoria e escritórios de advocacia; utilidades municipais; reguladores governamentais e geradores elétricos.
Este seminário em tempo real do grupo de nível fundamental não tem pré-requisitos. Não é necessária nenhuma preparação prévia antes do seminário.
Nível básico. Este curso fundamental começa com material básico e depois passa para o nível intermediário.
Os seminários PGS são conhecidos por suas explicações claras e conteúdo detalhado. Cadastre-se para uma aula PGS hoje e junte-se aos mais de 10.000 profissionais da energia que já participaram de um dos programas comprovados da PGS. Ver Seminários do Seminário passado.
Cadastre-se hoje !. O preço deste seminário compreensivo de dois dias é de US $ 1.495 (USD).
Participantes adicionais e funcionários do governo recebem um desconto de 10%. Membros da TOGA, AIPRO, INGAA ou IOGA-NY recebem um desconto de 15%. Por favor, ligue para (440) 853-1038. Inscreva-se para 4 ou mais assentos de sala de aula durante o mesmo mês e todos os participantes receberão um desconto total de 20%.
(Se você planeja registrar 4 ou mais assentos de sala de aula para o mesmo seminário, mas deseja que os participantes paguem por cartões de crédito separados, registre uma festa agora e mencione esse fato na seção "Comentários" do formulário de inscrição. Vamos subtravar manualmente a 20% de desconto a partir da taxa de seminário do primeiro registrante e irá chamá-lo para obter os cartões de crédito e informações de registro para os seus outros participantes, a fim de dar-lhes o desconto de 20%. Se aplicável, o desconto antecipado de US $ 200 ou US $ 100 será dividido uniformemente entre todos os participantes.) Por favor, ligue para (440) 853-1038 para obter mais informações.
O pagamento é devido antes do início do seminário pela Visa, Master Card, American Express, Diners Club ou cheque corporativo. As taxas do seminário serão cobradas no seu cartão de crédito no momento do registro, a menos que outros acordos tenham sido feitos. Por favor, faça cheques pagáveis a "PGS Energy Training" 26 Teal Lane & middot; Hilton Head Island, SC 29926. Os cancelamentos podem ser feitos até cinco (5) dias úteis antes do início do seminário para um reembolso total. Nenhum reembolso será feito posteriormente, mas um crédito de seminário completo de um ano será dado para futuras oficinas após o recebimento de US $ 175 que será usado para compensar as despesas não reembolsáveis de alimentos, bebidas, manuais e outras despesas incorridas pela PGS. Este crédito de seminário de um ano é bom para qualquer programa de treinamento de energia da PGS, exceto para seminários oferecidos pelas organizações afiliadas da PGS. As substituições do colega podem ser feitas a qualquer momento. Se a PGS precisa cancelar um seminário devido à indisponibilidade do instrutor, falta de comparecimento ou outro motivo imprevisto, você receberá a opção de reescalonamento para outro seminário, um crédito de seminário ou um reembolso. Para obter mais informações sobre políticas PGS em questões administrativas e resolução de reclamações, entre em contato com nossos escritórios no (440) 853-1038.
Este seminário em grupo ao vivo é elegível para 12,0 créditos CPE. Esteja ciente de que os conselhos estaduais de contabilidade têm autoridade final na aceitação de cursos individuais para crédito CPE. A partir de 1º de janeiro de 2002, as atividades de aprendizado patrocinadas são medidas pelo comprimento do programa, com um período de 50 minutos igual a um crédito CPE. Os aumentos de crédito de CPE de metade (igual a 25 minutos) são permitidos após o primeiro crédito ter sido obtido em uma determinada atividade de aprendizado. Você pode querer verificar se a placa do estado a partir da qual seus participantes receberão crédito aceita meio crédito.
Os Fundamentos de Comércio de Energia / Eletricidade, Cobertura, Futuros, Opções e Derivados.
6 de dezembro de 2018 - 7 de dezembro de 2018, Houston, TX, Estados Unidos.
22 de março de 2018 - 23 de março de 2018.
Grapevine (Dallas), Estados Unidos.
19 de abril de 2018 - 20 de abril de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
3 de maio de 2018 - 4 de maio de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
7 de junho de 2018 - 8 de junho de 2018.
Houston, Estados Unidos.
21 de junho de 2018 - 22 de junho de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
2 de agosto de 2018 - 3 de agosto de 2018.
Hilton Head Island, Estados Unidos.
23 de agosto de 2018 - 24 de agosto de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
Este programa comprovado é para profissionais que procuram uma compreensão abrangente e claramente explicada dos instrumentos financeiros de gás natural, petróleo e eletricidade, os mercados em que eles se comercializam e como essas poderosas ferramentas podem ser usadas para gerenciar riscos e estruturar transações rentáveis.
O que você aprenderá.
Como usar contratos de futuros, opções, swaps, ofertas de gatilho e EFPs para proteger sua empresa do risco de gás natural, petróleo e eletricidade. Como os contratos de futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de energia de balcão e os contratos físicos a prazo são negociados. Como os futuros NYMEX & amp; mercados de opções operacionais e como os mercados eletrônicos e trocas eletrônicas de futuros como o ICE, NYMEX CME Globex e NYMEX Clearport Services funcionam. Como os compradores e os vendedores podem usar futuros e opções de gás natural para criar coberturas de preços, limites de preços, níveis de preço e colares "sem custo" para gerenciar o risco de preço do gás natural e da eletricidade. Qual o risco de base e como a base eo risco de entrega podem destruir seu programa de hedge. Como estruturar transações rentáveis de energia e energia elétrica sem exposição ao risco de preço, e o que significa "negociar ativos". Um resumo dos procedimentos de compensação da indústria e da linguagem contratada. A diferença entre corretores, comerciantes, revendedores, criadores de mercado, comerciantes e comerciantes de energia por atacado. Por que a maioria dos comerciantes de energia e energia preferem executar transações concentradas em lugar de fazer negócios ponto-a-ponto. Como os futuros e futuros de eletricidade estão impactando os mercados de energia elétrica direta.
Você também aprenderá.
Como a negociação de base, a negociação de volatilidade, as transações estruturadas e os EFPs funcionam e como os negociadores de energia sem receita tornam os mercados. Como as transações de energia com taxa de transferência de calor podem efetivamente converter futuros, opções, swaps e outros instrumentos financeiros de gás natural em derivados de energia elétrica. A Equação Mestre de Negociação de Energia e por que a energia comercial é diferente da comercialização de produtos financeiros e outras commodities. O básico das opções de energia e eletricidade, as implicações da volatilidade dos preços das energias elevadas e por que os ativos de energia e energia elétrica são realmente opções disfarçadas. Como proteger o risco do preço da energia com os contratos de opções da NYMEX. Como calcular a volatilidade anualizada, os fundamentos das opções de preços e por que o modelo Black Scholes não funciona para avaliar as opções de energia e eletricidade. A equação de paridade de opção de colocação, posições de opções sintéticas e como se ajustar a delta.
Quem deve participar deste seminário.
Entre aqueles que se beneficiarão deste seminário, incluem executivos de energia e energia elétrica; advogados; reguladores governamentais; comerciantes & amp; pessoal de suporte comercial; marketing, vendas, compras e pessoal de gestão de riscos; contadores & amp; auditores; operadores de planta; engenheiros; e planejadores corporativos. Tipos de empresas que normalmente participam deste programa incluem produtores de energia e comerciantes; Serviços de utilidade pública; bancos & amp; casas financeiras; empresas industriais; contabilidade, consultoria e escritórios de advocacia; utilidades municipais; reguladores governamentais e geradores elétricos.
Este seminário em tempo real do grupo de nível fundamental não tem pré-requisitos. Não é necessária nenhuma preparação prévia antes do seminário.
Informações do hotel e do seminário.
O seminário começará rapidamente às 8:00 da manhã e terminará às 4:30 da manhã no primeiro dia. No segundo dia, o seminário será retomado às 8:00 da manhã e terminará às 13:00. O programa inclui café-da-manhã continental, almoço e coffee breaks no primeiro dia e um café-da-manhã continental e coffee breaks no segundo dia. Os participantes também recebem um manual de seminário produzido profissionalmente que pode servir como referência de escritório valiosa. O vestido é casual para todos os seminários.
Courtyard Marriott Houston pela Galleria.
Houston, TX 77056.
Nós asseguramos um número limitado de Courtyard Marriott Houston pelos quartos do hotel Galleria com uma tarifa especial com desconto. Por favor disque 713-622-3611 e mencione o evento PGS Energy Training para sua taxa de desconto. Por favor inscreva-se cedo para receber sua tarifa de quarto especial. Este hotel freqüentemente vende.
Agenda do Seminário.
Visão geral da energia e amp; mercados avançados de energia elétrica, terminologia, risco de preço e os conceitos básicos de comércio de energia e eletricidade. Risco de liquidez, risco de financiamento, risco de crédito e uma breve discussão da contabilidade Mark-to-Market. Quais os contratos futuros, e por que e como eles evoluíram. Como os contratos de futuros de energia liquidados fisicamente são negociados no prédio da NYMEX e eletronicamente através da nova plataforma NYMEX CME Globex. Como os contratos de futuros de energia liquidados em dinheiro são negociados eletronicamente na ICE Futures Exchange e por que o contrato de futuros de petróleo bruto tem sido extremamente bem-sucedido. Como a troca de futuros NYMEX & amp; o seu novo sistema de comércio de computadores opera. Manutenção da conta relacionada ao Futuro, depósitos de margem, problemas de compensação e gerenciamento de caixa. Como os compradores e os vendedores protegem o risco do preço do gás natural com os contratos de futuros NYMEX. Como proteger o risco do preço da eletricidade com os contratos de futuros de gás natural da NYMEX. Qual é a base, e quais são os diferentes tipos de spreads de preços. O risco de base é, e como ele pode destruir sua cobertura de futuros. Como os comerciantes "baseiam o comércio" e por que isso funciona.
Os fundamentos dos swaps fixos por flutuação, swaps de base, trocas indexadas cambiais e contratos por diferenças. Como funcionam os concessionários de balcão e os corretores institucionais de energia. Como os mercados eletrônicos como o ICE e os serviços Clearport da NYMEX funcionam, como um mercado de Internet difere de uma troca de futuros da Internet, que a CFTC e a FSA do Reino Unido regem, e por que essas questões são importantes. A diferença entre a base financeira e física ("fin" e phys "). Por que tantos participantes da indústria usam promoções de disparadores. O que são EFP e como e por que essa poderosa ferramenta é usada por comerciantes sofisticados. Como a equação de comércio de energia por atacado é definida e as suas implicações. Como esta equação está subjacente à estrutura dos livros de negociação de energia. Conclua e chama / terminologia e conceitos de opções básicas. A diferença entre as opções de energia trocada, de balcão e de energia física. O que os americanos, europeus e As opções de estilo asiático são: Como criar limites de preços e colares com opções negociadas em bolsa. Como calcular a volatilidade anualizada e por que a BSM não fornece preços precisos das opções de energia e eletricidade. O que é a opção Gregos e o conceito básico de cobertura de delta. Como comprar e vender a volatilidade. Dois exemplos de transações de energia estruturada.
Seu Instrutor.
John Adamiak é presidente e fundador da PGS Energy Training e é especialista em mercados de derivados de energia e energia elétrica. O Sr. Adamiak é um apresentador de seminário bem conhecido e altamente eficaz que tem mais de 20 anos de experiência nas indústrias de gás natural e energia elétrica. Seu histórico inclui 15 anos como instrutor de seminário, 9 anos de experiência em transações de energia e 6 anos de atividades de planejamento estratégico e capital de risco. O acadêmico de John inclui um diploma de M. B.A. da Universidade Carnegie Mellon.
Startdate: 6 de dezembro de 2018.
Enddate: 7 de dezembro de 2018.
Local: Courtyard Marriott Houston pela Galleria.
Os Fundamentos de Comércio de Energia / Eletricidade, Cobertura, Futuros, Opções e Derivados.
31 de julho de 2017 - 1 de agosto de 2017, San Francisco / Burlingame, CA, Estados Unidos.
22 de março de 2018 - 23 de março de 2018.
Grapevine (Dallas), Estados Unidos.
19 de abril de 2018 - 20 de abril de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
3 de maio de 2018 - 4 de maio de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
7 de junho de 2018 - 8 de junho de 2018.
Houston, Estados Unidos.
21 de junho de 2018 - 22 de junho de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
2 de agosto de 2018 - 3 de agosto de 2018.
Hilton Head Island, Estados Unidos.
23 de agosto de 2018 - 24 de agosto de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
O que você aprenderá.
Como usar contratos de futuros, opções, swaps, ofertas de gatilho e EFPs para proteger sua empresa do risco de gás natural, petróleo e eletricidade. Como os contratos de futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de energia de balcão e os contratos físicos a prazo são negociados. Como os futuros CME-NYMEX e ICE & amp; mercados de opções operacionais e como os mercados eletrônicos e trocas de futuros eletrônicos como o ICE, o CME Globex e o CME Clearport Services funcionam. Como o "margining" funciona com o Futures Exchange, seus impactos no gerenciamento de caixa e o papel da Clearinghouse. Qual a diferença entre um FCM, um negociante de OTC, um comerciante, um market maker e um comerciante de energia / energia. Como os compradores e os vendedores podem usar futuros e opções de gás natural para criar coberturas de preços, limites de preços, níveis de preço e colares "sem custo" para gerenciar o risco de preço do gás natural e da eletricidade. Qual o risco de base e como a base eo risco de entrega podem destruir seu programa de hedge. Como estruturar transações rentáveis de energia e energia elétrica sem exposição ao risco de preço, e o que significa "negociar ativos". Um resumo dos procedimentos de compensação da indústria e da linguagem contratada. A diferença entre corretores, comerciantes, revendedores, criadores de mercado, comerciantes e comerciantes de energia por atacado. Por que a maioria dos comerciantes de energia e energia preferem executar transações concentradas em lugar de fazer negócios ponto-a-ponto. Como os futuros e futuros de eletricidade estão impactando os mercados de energia elétrica direta.
Você também aprenderá.
Como a negociação de base, a negociação de spread, as transações estruturadas e os EFPs funcionam e como os negociadores de energia sem receita tornam os mercados. Como as transações de energia com taxa de transferência de calor podem efetivamente converter futuros, opções, swaps e outros instrumentos financeiros de gás natural em derivados de energia elétrica. A Equação Mestre de Comércio de Energia / Cobertura e por que a energia comercial é diferente da comercialização de produtos financeiros e outras commodities. O básico das opções de energia e eletricidade, as implicações da volatilidade dos preços das energias elevadas e por que os ativos de energia e energia elétrica são realmente opções disfarçadas. Como proteger o risco do preço da energia com os contratos de opções da NYMEX. Como calcular a volatilidade anualizada, os fundamentos das opções de preços e por que o modelo Black Scholes não funciona para avaliar as opções de energia e eletricidade. A equação de paridade de opção de colocação, posições de opções sintéticas e como se ajustar a delta.
Quem deve participar deste seminário.
Este seminário em tempo real do grupo de nível fundamental não tem pré-requisitos. Não é necessária nenhuma preparação prévia antes do seminário.
Nível básico. Este curso fundamental começa com material básico e depois passa para o nível intermediário.
Informações do hotel e do seminário.
1800 Old Bayshore Highway.
San Francisco / Burlingame, CA 94010.
Agenda do Seminário.
Visão geral da energia e amp; mercados avançados de energia elétrica, terminologia, risco de preço e os conceitos básicos de comércio de energia e eletricidade. Risco de liquidez, risco de financiamento, risco de crédito e uma breve discussão da contabilidade Mark-to-Market. Quais os contratos futuros, e por que e como eles evoluíram. Como os contratos de futuros de energia liquidados fisicamente são negociados no prédio da NYMEX e eletronicamente através da nova plataforma NYMEX CME Globex. Como os contratos de futuros de energia liquidados em dinheiro são negociados eletronicamente na ICE Futures Exchange e por que o contrato de futuros de petróleo bruto tem sido extremamente bem-sucedido. Como a troca de futuros NYMEX & amp; o seu novo sistema de comércio de computadores opera. Manutenção da conta relacionada ao Futuro, depósitos de margem, problemas de compensação e gerenciamento de caixa. Como os compradores e os vendedores protegem o risco do preço do gás natural com os contratos de futuros NYMEX. Como proteger o risco do preço da eletricidade com os contratos de futuros de gás natural da NYMEX. Qual é a base, e quais são os diferentes tipos de spreads de preços. O risco de base é, e como ele pode destruir sua cobertura de futuros. Como os comerciantes "baseiam o comércio" e por que isso funciona.
Os fundamentos dos swaps fixos por flutuação, swaps de base, trocas indexadas cambiais e contratos por diferenças. Como funcionam os concessionários de balcão e os corretores institucionais de energia. Como os mercados eletrônicos como o ICE e os serviços Clearport da NYMEX funcionam, como um mercado de Internet difere de uma troca de futuros da Internet, que a CFTC e a FSA do Reino Unido regem, e por que essas questões são importantes. A diferença entre a base financeira e física ("fin" e phys "). Por que tantos participantes da indústria usam promoções de disparadores. O que são EFP e como e por que essa poderosa ferramenta é usada por comerciantes sofisticados. Como a equação de comércio de energia por atacado é definida e as suas implicações. Como esta equação está subjacente à estrutura dos livros de negociação de energia. Conclua e chama / terminologia e conceitos de opções básicas. A diferença entre as opções de energia trocada, de balcão e de energia física. O que os americanos, europeus e As opções de estilo asiático são: Como criar limites de preços e colares com opções negociadas em bolsa. Como calcular a volatilidade anualizada e por que a BSM não fornece preços precisos das opções de energia e eletricidade. O que é a opção Gregos e o conceito básico de cobertura de delta. Como comprar e vender a volatilidade. Dois exemplos de transações de energia estruturada.
Seu Instrutor.
John Adamiak é presidente e fundador da PGS Energy Training e especialista em mercados de derivados de energia e energia elétrica. O Sr. Adamiak é um apresentador de seminário bem conhecido e altamente eficaz que tem mais de 20 anos de experiência nas indústrias de gás natural e energia elétrica. Seu histórico inclui 15 anos como instrutor de seminário, 9 anos de experiência em transações de energia e 6 anos de atividades de planejamento estratégico e capital de risco. O acadêmico de John inclui um diploma de M. B.A. da Universidade Carnegie Mellon.
Data de início: 31 de julho de 2017.
Enddate: 1 de agosto de 2017.
Cidade: San Francisco / Burlingame.
Local: San Francisco Airport Marriott Waterfront.
Fundamentos de Energia e Eletricidade Trading e Hedging 2017 New York.
Fundamentos de Energia e Eletricidade Trading e Hedging 2017 New York.
Esse é o seu evento?
Sobre Fundamentos de Energia e Eletricidade Trading e Hedging 2017 New York.
FUNDAMENTOS DE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA DE ENERGIA E ELECTRICIDADE, NOVA IORQUE, ABRIL 06-07, 2017.
Este programa comprovado é para profissionais que procuram uma compreensão abrangente e claramente explicada dos instrumentos financeiros de gás natural, petróleo e eletricidade, os mercados em que eles se comercializam e como essas poderosas ferramentas podem ser usadas para gerenciar riscos e estruturar transações rentáveis.
Inclui uma discussão das principais mudanças no mercado que estão ocorrendo como resultado da Lei Dodd-Frank e da decisão do CME-ICE de listar muitos de seus swaps OTC como contratos de futuros de troca de energia.
Como a negociação de base, a negociação de volatilidade, as transações estruturadas e os EFPs funcionam e como os negociadores de energia sem receita tornam os mercados. Como as transações de energia com taxa de transferência de calor podem efetivamente converter futuros, opções, swaps e outros instrumentos financeiros de gás natural em derivados de energia elétrica. A Equação Mestre de Negociação de Energia e por que a energia comercial é diferente da comercialização de produtos financeiros e outras commodities. O básico das opções de energia e eletricidade, as implicações da volatilidade dos preços das energias elevadas e por que os ativos de energia e energia elétrica são realmente opções disfarçadas. Como proteger o risco do preço da energia com os contratos de opções da NYMEX. Como calcular a volatilidade anualizada, os fundamentos das opções de preços e por que o modelo Black Scholes não funciona para avaliar as opções de energia e eletricidade. A equação de paridade de opção de colocação, posições de opções sintéticas e como se ajustar a delta.
Como usar contratos de futuros, opções, swaps, ofertas de gatilho e EFPs para proteger sua empresa do risco de gás natural, petróleo e eletricidade. Como os contratos de futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de energia de balcão e os contratos físicos a prazo são negociados. Como os futuros NYMEX & amp; mercados de opções operacionais e como os mercados eletrônicos e trocas eletrônicas de futuros como o ICE, NYMEX CME Globex e NYMEX Clearport Services funcionam. Como os compradores e os vendedores podem usar futuros e opções de gás natural para criar coberturas de preços, limites de preços, níveis de preço e colares "sem custo" para gerenciar o risco de preço do gás natural e da eletricidade. Qual o risco de base e como a base eo risco de entrega podem destruir seu programa de hedge. Como estruturar transações rentáveis de energia e energia elétrica sem exposição ao risco de preço, e o que significa "negociar ativos". Um resumo dos procedimentos de compensação da indústria e da linguagem contratada. A diferença entre corretores, comerciantes, revendedores, criadores de mercado, comerciantes e comerciantes de energia por atacado. Por que a maioria dos comerciantes de energia e energia preferem executar transações concentradas em lugar de fazer negócios ponto-a-ponto. Como os futuros e futuros de eletricidade estão impactando os mercados de energia elétrica direta.
Entre aqueles que se beneficiarão deste seminário, incluem executivos de energia e energia elétrica; advogados; reguladores governamentais; comerciantes & amp; pessoal de suporte comercial; marketing, vendas, compras e pessoal de gestão de riscos; contadores & amp; auditores; operadores de planta; engenheiros; e planejadores corporativos. Types of companies that typically attend this program include energy producers and marketers; utilities; banks & financial houses; industrial companies; accounting, consulting & law firms; municipal utilities; government regulators and electric generators.
About Fundamentals of Energy and Electricity Trading and Hedging 2018 Houston.
FUNDAMENTALS OF ENERGY AND ELECTRICITY TRADING AND HEDGING, HOUSTON, DECEMBER 08-09, 2018.
This proven program is for professionals who are looking for a comprehensive and clearly explained understanding of natural gas, oil and electricity financial instruments, the markets they trade in, and how these powerful tools can be used to manage risk and structure profitable transactions. Includes a discussion of the major market changes that are occurring as the result of the Dodd-Frank Act and the CME-ICE decision to list many of their OTC swaps as energy swap futures contracts.
WHERE IS THIS EVENT LOCATED?
This event will take place at Courtyard Marriott Houston by the Galleria , 2900 Sage Road, Houston, Texas.
Among those who will benefit from this seminar include energy and electric power executives; attorneys; government regulators; traders & trading support staff; marketing, sales, purchasing & risk management personnel; accountants & auditors; plant operators; engineers; and corporate planners. Types of companies that typically attend this program include energy producers and marketers; utilities; banks & financial houses; industrial companies; accounting, consulting & law firms; municipal utilities; government regulators and electric generators.
WHAT IS THIS EVENT ALL ABOUT?
The event program will be designed to challenge, inspire, demonstrate and encourage participants while facilitating discussion . It will include an extensive range of topics with keynotes, concurrent sessions, case studies, workshops, panel discussions and poster presentations.
How basis trading, volatility trading, structured transactions and EFPs work, and how over-the-counter energy dealers make markets. How heat-rate-linked power transactions can effectively convert natural gas futures, options, swaps and other financial instruments into electric power derivatives. The Master Energy Trading Equation and why trading energy is different from trading financial products and other commodities. The basics of energy and electricity options, the implications of high energy price volatility, and why energy and electric power assets are really options in disguise. How to hedge energy price risk with NYMEX options contracts. How to calculate annualized volatility, the fundamentals of pricing options and why the Black Scholes model doesn't work for pricing energy and electricity options. The put-call option parity equation, synthetic option positions, and how to delta hedge.
WHY SHOULD I ATTEND THIS EVENT?
With our fresh look format, designed to maximize networking opportunities, this year’s event is one not to be missed. Você vai aprender:
How to use futures contracts, options, swaps, trigger deals and EFPs to protect your company from natural gas, oil and electricity price risk. How physical and cash settled futures contracts, over-the-counter energy swaps, and physical forward contracts are traded. How the NYMEX futures & options markets operate, and how electronic marketplaces and electronic futures exchanges such as ICE, NYMEX CME Globex, and NYMEX Clearport Services work. How buyers and sellers can use natural gas futures and options to create price hedges, price caps, price floors, and "no-cost" collars to manage both natural gas and electricity price risk. What basis risk is and how basis and delivery risk can destroy your hedging program. How to structure profitable energy and electric power transactions without exposure to price risk, and what "trading around assets" means. A summary of industry clearing procedures and deal contract language. The difference between brokers, traders, dealers, market-makers, marketers and wholesale energy merchants. Why most energy and power traders prefer to execute hub-referenced transactions instead of doing point-to-point deals. How electricity futures and derivatives are impacting the forward electric power markets.
About Fundamentals of Energy and Electricity Trading and Hedging 2018.
FUNDAMENTALS OF ENERGY AND ELECTRICITY TRADING AND HEDGING, NOVEMBER 17 - 18, 2018:
This proven program is for professionals who are looking for a comprehensive and clearly explained understanding of natural gas, oil and electricity financial instruments, the markets they trade in, and how these powerful tools can be used to manage risk and structure profitable transactions. Includes a discussion of the major market changes that are occurring as the result of the Dodd-Frank Act and the CME-ICE decision to list many of their OTC swaps as energy swap futures contracts.
Where is this event located?
This event will be held at NYC Torch Club (NYU Campus), 18 Waverly Place in New York, NY, USA. This venue is the premier location for events, conventions, tradeshows and expositions. It features a variety of new canal-side restaurants, clubs, music venues and attractions. Come and see for yourself.
Who should attend this event?
Among those who will benefit from this seminar include energy and electric power executives; attorneys; government regulators; traders & trading support staff; marketing, sales, purchasing & risk management personnel; accountants & auditors; plant operators; engineers; and corporate planners. Types of companies that typically attend this program include energy producers and marketers; utilities; banks & financial houses; industrial companies; accounting, consulting & law firms; municipal utilities; government regulators and electric generators.
What is this event all about?
The event program will be designed to challenge, inspire, demonstrate and encourage participants while facilitating discussion . It will include an extensive range of topics with keynotes, concurrent sessions, case studies, workshops, panel discussions and poster presentations.
How basis trading, volatility trading, structured transactions and EFPs work, and how over-the-counter energy dealers make markets. How heat-rate-linked power transactions can effectively convert natural gas futures, options, swaps and other financial instruments into electric power derivatives. The Master Energy Trading Equation and why trading energy is different from trading financial products and other commodities. The basics of energy and electricity options, the implications of high energy price volatility, and why energy and electric power assets are really options in disguise. How to hedge energy price risk with NYMEX options contracts. How to calculate annualized volatility, the fundamentals of pricing options and why the Black Scholes model doesn't work for pricing energy and electricity options. The put-call option parity equation, synthetic option positions, and how to delta hedge.
Why should I attend this event?
With our fresh look format, designed to maximize networking opportunities, this year’s event is one not to be missed. Você vai aprender:
How to use futures contracts, options, swaps, trigger deals and EFPs to protect your company from natural gas, oil and electricity price risk. How physical and cash settled futures contracts, over-the-counter energy swaps, and physical forward contracts are traded. How the NYMEX futures & options markets operate, and how electronic marketplaces and electronic futures exchanges such as ICE, NYMEX CME Globex, and NYMEX Clearport Services work. How buyers and sellers can use natural gas futures and options to create price hedges, price caps, price floors, and "no-cost" collars to manage both natural gas and electricity price risk. What basis risk is and how basis and delivery risk can destroy your hedging program. How to structure profitable energy and electric power transactions without exposure to price risk, and what "trading around assets" means. A summary of industry clearing procedures and deal contract language. The difference between brokers, traders, dealers, market-makers, marketers and wholesale energy merchants. Why most energy and power traders prefer to execute hub-referenced transactions instead of doing point-to-point deals. How electricity futures and derivatives are impacting the forward electric power markets.
About Fundamentals of Energy and Electricity Trading & Hedging Seminar 2018.
FUNDAMENTALS OF ENERGY AND ELECTRICITY TRADING AND HEDGING SEMINAR , AUGUST 25 - 26, 2018:
WHAT IS FUNDAMENTALS OF ENERGY AND ELECTRICITY TRADING AND HEDGING SEMINAR?
This proven program is for professionals who are looking for a comprehensive and clearly explained understanding of natural gas, oil and electricity financial instruments, the markets they trade in, and how these powerful tools can be used to manage risk and structure profitable transactions.
This seminar includes a discussion of the major market changes that are occurring as the result of the Dodd-Frank Act and the CME-ICE decision to list many of their OTC swaps as energy swap futures contracts.
WHERE IS FUNDAMENTALS OF ENERGY AND ELECTRICITY TRADING AND HEDGING SEMINAR LOCATED?
This seminar will be held at San Francisco Marriott Fisherman's Wharf , 1250 Columbus Avenue in San Francisco, CA , USA.
WHO SHOULD ATTEND FUNDAMENTALS OF ENERGY AND ELECTRICITY TRADING AND HEDGING SEMINAR?
This event has been developed for energy and electric power executives; attorneys; government regulators; traders & trading support staff; marketing, sales, purchasing & risk management personnel; accountants & auditors; plant operators; engineers; and corporate planners.
WHAT IS FUNDAMENTALS OF ENERGY AND ELECTRICITY TRADING AND HEDGING SEMINAR ALL ABOUT?
This seminar will cover hedging accounting, portfolio and position management, value at risk, stress testing and credit risk. You’ll explore the nuances and quirks specific to the power markets, understand the risks and rewards across sectors and develop a macro view designed to improve your working knowledge of the power market complex.
This event will set the best platform of attendance and engagement through stimulating panel discussions, insightful presentations and invaluable networking opportunities, keynote lectures, plenary talks and poster sessions on the following topics:
How basis trading, volatility trading, structured transactions and EFPs work, and how over-the-counter energy dealers make markets. How heat-rate-linked power transactions can effectively convert natural gas futures, options, swaps and other financial instruments into electric power derivatives. The Master Energy Trading Equation and why trading energy is different from trading financial products and other commodities. The basics of energy and electricity options, the implications of high energy price volatility, and why energy and electric power assets are really options in disguise. How to hedge energy price risk with NYMEX options contracts. How to calculate annualized volatility, the fundamentals of pricing options and why the Black Scholes model doesn't work for pricing energy and electricity options. The put-call option parity equation, synthetic option positions, and how to delta hedge.
WHY SHOULD I ATTEND FUNDAMENTALS OF ENERGY AND ELECTRICITY TRADING AND HEDGING SEMINAR?
In two dynamic, information-packed days, you’ll develop a solid foundation in both power trading and hedging as you examine all of the instruments, tools and techniques available to the energy trader today. This program brings you from basic terminology to trading mechanics . You’ll learn about marginal cost, load capacity, LMP, Power volatility, implied heat rates and forward contracts.
About Fundamentals of Energy and Electricity Trading and Hedging.
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2017 | Nova Iorque, NY.
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